Что такое рыночный шум и как он мешает торговле на Форексе

Статьи о рынке Форекс

Рассказывая о различных явлениях, с которыми приходится сталкиваться каждому форекс-трейдеру, следует непременно упомянуть о рыночном шуме. Практика показывает, что несмотря на всю значимость, последнему уделяют сравнительно мало внимания, считая его чем-то обыденным и не способным оказывать существенное влияние на процесс торговли. Отмечаем, что такой подход является ошибочным и нередко приводящим трейдеров к ощутимым финансовым потерям. Именно по этой причине мы рекомендуем вам ознакомиться с понятием рыночного шума как можно более подробно – дабы научиться избегать его негативного влияния до предельно возможной степени.

Что такое рыночный шум и как он мешает торговле на Форексе

Едва ли кто-то станет отрицать тот факт, что колебания курсов происходят постоянно. При этом, котировка практически никогда не движется строго в одном направлении, то и дело отклоняясь в противоположную сторону. Это является закономерным следствием постоянно изменяющихся объемов заявок, формируемых как продавцами, так и покупателями. Что же касается рыночного шума, то он представляет собою постоянные и практически непредсказуемые изменения цен, происходящие в относительно узком диапазоне и искажающие сигналы торговой стратегии. Стоит также добавить, что наиболее хорошо его можно заметить на тиковом графике, отличающемся максимальной точностью.

Что следует считать рыночным шумом?

Стоит отметить, что рассматриваемое нами понятие является довольно условным, так как провести четкую границу между ним и вполне закономерным движением рынка зачастую весьма проблематично. Учитывая, что от последнего шум отличается случайностью и непредсказуемостью, определить его можно, но выявленная грань, как правило, будет выглядеть достаточно размытой.

Как известно из физики, любой шум – это проявление хаоса, практически или в принципе не поддающееся прогнозированию и представляющее собой совокупность неупорядоченных колебаний. Во многом такое определение справедливо и для рассматриваемого нами рыночного явления, способного «спутать карты» множеству трейдеров, приводя их к ощутимым убыткам. Еще один немаловажный момент – это субъективность восприятия шума, из-за которой одну и ту же рыночную ситуацию разные игроки могут классифицировать по-своему. Приведем простой пример:

1. Один трейдер проводит анализ и приходит к выводу, что рыночное движение должно начаться в сторону повышения. Первоначально его ожидания не оправдываются – все происходит с точностью до наоборот. Далее же зарождается четко выраженная «бычья» тенденция, но вследствие срабатывания Stop-Loss до ее начала игрок уходит в минус, тем самым разочаровываясь в собственном прогнозе.

2. Другой трейдер в описанной выше ситуации поступает иначе – он не торопится с открытием позиции, размещая отложенную заявку на некотором уровне, которая приносит ему прибыль в результате начала движения рынка вверх. Подобный результат полностью устраивает игрока, а потому он не испытывает ни малейшего разочарования.

Так как же нам классифицировать данную ситуацию? Первый трейдер с высокой долей вероятности посчитает, что причина его неудачи – рыночный шум, тогда как второй едва ли с ним согласится. Таким образом, при определении рассматриваемого нами явления не стоит забывать о немалой доле субъективизма его оценки – в зависимости от соображений каждого отдельно взятого игрока.

В качестве второго примера рассмотрим небезызвестный индикатор MA, являющий собой усредненное ценовое значение за конкретный отрезок времени. Оптимальным вариантом здесь следует считать состояние, при котором цена располагается как можно более близко к среднему своему уровню, причем в течение всего периода наблюдения. Что же касается рыночного шума, то в данной ситуации таковым можно назвать колебания котировки около MA. Примечательно также, что между периодом сглаживания последней и амплитудой шумов прослеживается прямая зависимость: чем больше первый, тем сильнее вторая.

Рыночный шум

При этом, помимо основного движения цены, за демонстрацию которого и «отвечает» MA, на графике можно заметить и другие колебания, являющиеся более мелкими. Стоит ли определять их как шум, или же считать «младшей» разновидностью трендового движения – решать, прежде всего, трейдеру.

Выбор оптимального варианта торговли

Как свидетельствует всезнающая статистика, основное движение поддерживается в первую очередь профессиональными игроками, делающими ставку на долгосрочные тенденции. А вот рыночный шум своим существованием, прежде всего, обязан тем, кто не может «похвастать» внушительными навыками в области трейдинга – главным образом, случайным людям и новичкам. Учитывая, что суммарная доля последних на рынке приближается к 90%, наличию постоянных рыночных шумов едва ли стоит удивляться.

Если же описать наиболее характерное поведение непрофессиональных игроков, то оно предусматривает:

  • топтание на месте, когда все сравнительно спокойно;
  • метание от одной крайности к другой в ситуациях, когда на рынке царит паника;
  • следование за большинством, что свойственно основной массе неопытных трейдеров;
  • отставание от основной «волны», провоцирующее принятие несвоевременных и, как следствие, неправильных решений.

Все это закономерно приводит к возникновению мелких ценовых движений, предсказуемость которых стремится к нулю. Вы можете с легкостью заметить их на графиках М5 и М15, где отчетливо выделяются как топтание на месте, так и преобладание панических настроений.

Какие же меры следует предпринять, дабы максимально обезопасить себя от рыночного шума? Отвечая на данный вопрос, хотелось бы перечислить несколько значимых моментов, способных ощутимо помочь любому трейдеру в решении рассматриваемой нами задачи. Вот они:

1. При условии, что вы предпочитаете средне- или долгосрочную торговлю, на рыночный шум можно не обращать внимания в принципе. Для таких вариантов трейдинга микроскопические колебания не имеют ощутимого значения, так как в подобных случаях рынок уходит не на единицы, а на многие десятки и даже сотни пунктов.

2. Если же вы торгуете турбо-опционами, продолжительность которых не превышает пяти минут, то здесь любой пункт по праву можно оценивать предельно высоко. Объясняется это тем, что после заключения сделки котировка может просто не успеть существенно поменяться.

3. Как правило, вероятность удачного исхода сделки значительно снижается, если трейдер предпочитает работать с малыми временными интервалами. Причин тому немало, но прежде всего среди них выделяются случайные образования графических фигур, а также падение эффективности свечного анализа и применяемых индикаторов. Многие из последних не рекомендуется использовать на таймфреймах ниже H1, а отдельные – ниже H4.

Вследствие причин, перечисленных выше, опытные игроки не советуют торговать на интервалах, меньших или равных M30. Разумеется, любители скальпинга могут находить весьма внушительное число сигналов ежедневно, однако обратной стороной этого являются:

  • значительный рост рисков;
  • повышение морального напряжения;
  • большие затраты времени и сил, необходимые трейдеру для получения ощутимой прибыли.

Таким образом, оптимальным вариантом ведения торговли вполне резонно считать работу на временных интервалах H4 и D1. Как показывает практика, они довольно хорошо поддаются прогнозированию и позволяют свести влияние рыночных шумов до минимальной отметки. Также, принятие данного решения позволит вам:

  • сделать работу менее нервозной;
  • четче понимать рыночную ситуацию;
  • добиться лучшего финансового результата.

В качестве примера работы с интервалом H4 приведем следующую иллюстрацию:

Графические фигуры Форекс

На ней, в рамках нисходящей тенденции, вы можете легко заметить восходящий канал. В случае открытия сделки по нему, вполне реально получить значительную прибыль – до двух сотен пунктов. При этом, достичь такого результата вы можете при условии, что котировка направится вверх и сумеет достичь места пересечения тенденций. Дабы оценить вероятность подобного расклада, анализируйте дополнительные сигналы и не забывайте уделять внимание общим фундаментальным прогнозам.

Чтобы убедиться в справедливости перечисленных выше рекомендаций, основательно потренируйтесь на демо-счете. Сделав это, вы достаточно быстро придете к выводу, что долгосрочность позволяет достичь всех упомянутых ранее преимуществ, благодаря чему ее предпочитает подавляющее большинство профессионалов.

Как еще можно защититься от рыночного шума?

Если вы желаете, дабы рассматриваемое в данном материале явление не оказывало значимого влияния на вашу торговлю – непременно ознакомьтесь со следующими полезными рекомендациями:

1. Эксперты – тоже люди, а потому составляемые ими прогнозы не следует рассматривать в качестве истины в последней инстанции.

2. Не стоит стремиться узнавать больше информации, нежели нужно для принятия правильного решения. В случае выбора долгосрочного варианта трейдинга вам будет вполне достаточно базового набора знаний.

3. Делая выводы, ориентируйтесь, прежде всего, на график, а не на поступающую с новостных лент информацию. Развернутой оценки она все равно не содержит, вследствие чего переоценивать ее значимость не следует.

4. Помните, что рынок функционирует в соответствии с циклами, продолжительность которых является гораздо большей, нежели это может показаться изначально.

Помимо этого, обязательно помните о важности следования выбранной вами стратегии. Не поддавайтесь панике ни при каких обстоятельствах, так как нервозность в большинстве случаев лишь усугубляет ситуацию, приводя к ощутимому росту финансовых потерь. Определившись с оптимальной стратегией, придерживайтесь ее правил всегда – иначе она не приведет вас к успеху, несмотря на все имеющиеся у нее преимущества.

Подводя итоги, можно уверенно констатировать, что рыночный шум – это явление, свойственное самым разным торговым площадкам. Избавиться от него не представляется возможным, а вот снизить его негативное влияние – вполне, что, в первую очередь, подтверждается любителями средне- и долгосрочных сделок. На их деятельность шумы оказывают минимальное воздействие, что в состоянии подтвердить каждый такой трейдер. Что же касается тех, кто предпочитает краткосрочные стратегии торговли, то им регулярно приходится страдать от воздействий рыночных шумов. Причина этого весьма прозаична: для рассматриваемой вариации трейдинга важен каждый пункт, что и делает ее крайне восприимчивой к шумам и соответственно, значительно более рискованной.

Автор статьи: Сергей Рубан, независимый трейдер

Все статьи

Последние новости Форекс-брокеров

Все новости Форекс-брокеров
Всего отзывов: 3379 Отзывов за неделю: 11